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台股研究 約 2 分鐘閱讀

突破策略豆知識:如何用 sustain 語法避免假突破?

單純買股價創 200 日新高的突破策略回測年化 17.7%,加入 FinLab sustain 語法判斷近 5 日內有 3 日續創高後,CAGR 拉升到 25.9%、夏普 1.1、最大回撤明顯收斂。完整 Python 程式與 colab 範例帶你避開假突破、抓到真強勢股。

股價創新高的突破策略真的有用嗎?用 sustain 語法判斷訊號延續性,避免假突破、大幅優化策略表現。 CAGR 25.9% Sharpe 1.10

動能策略很常用到「股價創新高」這個條件,所謂的動能策略簡單說就是追突破,通說認為創新高的股票比較少套牢壓力,上漲的延續性較高。反之股價無創新高的股票,可能在上漲過程跌跌撞撞,一漲上去可能就被套牢賣壓打下來。 但股價創新高這麼廣為人知的突破策略真的有用嗎?趕緊來回測驗證一下

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