台股研究 約 6 分鐘閱讀
Smart ETF 00905 2.0：12 個獲利因子程式碼懶人包與多因子回測全解析
用 finlab 套件重建 Smart ETF 00905 公開說明書中的 12 個價值、品質、動能因子，切分訓練集與 2020 年 8 月之後的測試集驗證效度。多因子組合在測試集年化報酬率達 24%，MDD 顯著小於大盤，益本比與股價動能單因子表現最強，附完整 Python 程式碼。
用 finlab 套件重建 Smart ETF 00905 公開說明書中的 12 個價值、品質、動能因子，切分訓練集與 2020 年 8 月之後的測試集驗證效度。多因子組合在測試集年化報酬率達 24%，MDD 顯著小於大盤，益本比與股價動能單因子表現最強，附完整 Python 程式碼。
